VEZ chào đọc giả. , tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống với bài chia sẽ Giải thích về Khối lượng Trung bình Giá (VWAP)

Nhưng chỉ báo cơ bản nhất hiện có là gì? Vì vậy, để nói, đó là âm lượng. Khối lượng có thể được sử dụng như một công cụ để xác nhận xu hướng, xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và nhiều chiến lược khác.

Đừng Bỏ Lỡ

Cách Đào TRX Coin kiếm 5% mỗi ngày

VWAP kết hợp sức mạnh của khối lượng với hành động giá để tạo ra một chỉ báo thiết thực và dễ sử dụng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP như một công cụ để xác nhận xu hướng hoặc như một công cụ để xác định các điểm vào và ra.

Hãy cùng tìm hiểu VWAP là gì, nó hoạt động như thế nào và cách các nhà giao dịch có thể kết hợp nó vào các chiến lược giao dịch của họ.

VWAP là viết tắt của giá trung bình theo khối lượng. Như tên sẽ gợi ý, nó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định về khối lượng.

Điều làm cho VWAP trở thành một chỉ báo đặc biệt mạnh mẽ là cách nó kết hợp khối lượng vào tính toán giá trung bình. Một số nhà giao dịch nghĩ rằng khối lượng là số liệu quan trọng nhất hiện có – bên ngoài chính hành động giá. Điều khiến VWAP trở thành một công cụ đặc biệt hữu ích cho cả nhà phân tích và nhà giao dịch là cách nó kết hợp hai số liệu quan trọng này thành một chỉ báo.

VWAP có thể đưa ra dấu hiệu về xu hướng chi phối của thị trường, cũng như các lĩnh vực thanh khoản quan trọng.

Trên hầu hết các giao diện giao dịch, bạn chỉ có thể chọn chỉ báo và các tính toán sẽ được thực hiện cho bạn. Dù sao đi nữa, bạn cũng nên biết công thức đằng sau nó để có thể sử dụng nó hiệu quả hơn. Vậy, VWAP được tính như thế nào?

Để tính VWAP, chúng ta cần cộng giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch (giá nhân với khối lượng), sau đó chia cho tổng khối lượng.

VWAP = ∑ (Typical Price * Volume ) / ∑ Volume

ở đâu

Typical Price = High + Low + Close / 3

Tính lưu lượng VWAP trong 5 phút cho một nội dung. Đây là những gì chúng ta cần làm:

  1. Đầu tiên, chúng ta cần tính giá điển hình cho hình nến 5 phút đầu tiên. Chúng tôi thêm Cao, Thấp, Đóng và chia số đó cho 3.
  2. Chúng tôi nhân giá điển hình với khối lượng trong khoảng thời gian đó (trong trường hợp này là 5 phút). Hãy gọi giá trị này là n1, vì nó liên quan đến khoảng thời gian đo đầu tiên.
  3. Chúng tôi chia sẻ n1 bằng tổng khối lượng giao dịch tính đến thời điểm đó. Điều này cung cấp cho chúng tôi giá trị VWAP trong 5 phút đầu tiên của giao dịch.
  4. Để tính toán các giá trị VWAP tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục thêm n giá trị mới (n2, n3, n4…) Từ mỗi thời kỳ đến các giá trị trước đó. Sau đó, chúng ta cần phải chia số đó cho tổng khối lượng cho đến thời điểm đó.

Bây giờ chúng ta hiểu tại sao VWAP được gọi là chỉ số tích lũy, khi các giá trị đang tăng lên bởi các phép cộng liên tiếp.

Đối với những người quan tâm đến phong cách đầu tư thụ động, dài hạn hơn, VWAP có thể được sử dụng làm chuẩn cho triển vọng thị trường hiện tại. Một chiến lược đơn giản có thể là chỉ mua các tài sản dưới mức VWAP của họ, cho thấy rằng chúng có khả năng bị định giá thấp hơn.

Như đã nói, một số nhà giao dịch có thể sử dụng giá vượt qua đường VWAP như một tín hiệu để tham gia giao dịch. Nếu giá phá vỡ và vượt lên trên VWAP, họ có thể có một vị thế mua. Ngược lại, nếu giá vi phạm và đi xuống dưới VWAP, họ có thể vào một vị thế bán.

Theo nghĩa này, VWAP có thể được sử dụng tương tự như các đường trung bình động. Khi giá nằm trên đường VWAP, thị trường có thể được hiểu là tăng giá. Đồng thời, nếu nó nằm dưới đường VWAP, thị trường có thể đang giảm. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào bối cảnh của mô hình kỹ thuật và cần được thực hiện một cách thận trọng.

VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực thanh khoản. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch tổ chức muốn thực hiện các lệnh lớn. Chỉ báo này giúp họ xác định các điểm vào và ra lý tưởng cho các giao dịch lớn, có thể làm giảm tác động đến thị trường của họ.

VWAP cũng có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả của việc thực hiện giao dịch. Theo nghĩa này, các lệnh mua được thực hiện dưới VWAP có thể được coi là khối lượng tốt, vì chúng thấp hơn giá trung bình của tài sản theo khối lượng. Ngược lại, các lệnh mua được thực hiện trên VWAP có thể được coi là được lấp đầy kém, vì chúng được thực hiện trên giá trung bình của tài sản theo khối lượng.

Việc một số nhà giao dịch lớn mua bên dưới VWAP và bán bên trên nó có thể cung cấp một lợi ích khác cho thị trường. Những hành động này đẩy giá gần với mức trung bình trong cả hai trường hợp. Điều này đảm bảo rằng các nhà giao dịch lớn không đẩy giá cao hơn mức trung bình với các hành động của họ. Hãy nhớ rằng, cá voi giao dịch một số kích thước lớn nhất và nếu không, chúng có thể có tác động đáng kể đến thị trường.

Tìm cách bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!

VWAP chủ yếu hữu ích như một chỉ báo một ngày. Cố gắng tạo VWAP trong vài ngày có thể có nghĩa là các giá trị trung bình bị bóp méo. Do đó, VWAP hoạt động tốt nhất cho phân tích trong ngày, tức là phân tích xem xét một ngày giao dịch hoặc ít hơn.

Giống như đường trung bình động, VWAP là một chỉ báo độ trễ, vì nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Tương tự như đường trung bình động, càng có nhiều dữ liệu thì độ trễ càng lớn. Do đó, VWAP 20 phút sẽ phản ứng nhanh hơn với biến động giá hiện tại so với VWAP 200 phút.

Điều quan trọng cần lưu ý là vì nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, VWAP không có bất kỳ chất lượng dự đoán nào.

Mặc dù VWAP là một chỉ báo mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch sử dụng, nhưng nó không nên được giải thích một cách riêng lẻ. Ví dụ: chúng tôi đã thảo luận rằng một tài sản có thể được coi là định giá thấp khi giá nằm dưới đường VWAP. Tuy nhiên, trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể không xuống dưới VWAP trong một khoảng thời gian đáng kể.

Do đó, các nhà giao dịch đang chờ đợi tín hiệu cụ thể này có thể bị bỏ lại bên lề và bỏ lỡ cơ hội tiềm năng. Như đã nói, bỏ lỡ một cuộc giao dịch có thể không phải là ngày tận thế. Nếu chiến lược vào lệnh của nhà giao dịch chỉ ra một sự kiện cụ thể xảy ra và sự kiện đó không xảy ra, thì người đó không nên tham gia giao dịch. Tuy nhiên, nếu chiến lược của họ được nghĩ ra tốt và họ kiên định với nó, họ sẽ hoạt động tốt về lâu dài. Bất kể cách tiếp cận nào, điều quan trọng là phải hiểu và quản lý rủi ro.

VWAP là một chỉ báo cho người giao dịch biết giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, liên quan đến khối lượng.

Một số nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP để vào hoặc thoát các vị trí dựa trên việc nó có giao cắt với giá hay không. Nó có thể đặc biệt hữu ích trong việc giúp xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho các giao dịch lớn.

VWAP là một chỉ báo tụt hậu, có nghĩa là nó không có chất lượng dự đoán về giá cả. Một số nhà giao dịch coi nó là tốt nhất khi được sử dụng để phân tích trong ngày. Như với bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, VWAP không nên tự diễn giải và hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các kỹ thuật khác.

Tổng hợp bởi VEZ